题目:在某项投资的500个损失数据中,超过设定阈值u=3的数据为120个,我们利用这些效据得到损失的尾部分布符合参数为≥=0.2,B=22的广义帕累托分布,那么该项投资的95%置信水平的绝对vaR为()
A、7.054
B、8.067
C、6.145
D、9.276
标准答案:7.05
题目:在某项投资的500个损失数据中,超过设定阈值u=3的数据为120个,我们利用这些效据得到损失的尾部分布符合参数为≥=0.2,B=22的广义帕累托分布,那么该项投资的95%置信水平的绝对vaR为()
A、7.054
上一篇:一个风险经理要冽量一单位通用电气股票看涨期权多头的风险。在959的置信水平下,股票上升或下降的最大变动为10.66美元。此看涨期权的最初价格为3.89美元,德尔塔值为0.54。当股票出现最大上扬时期权
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