全国大学生金融知识竞赛题库（金融期权180题）
一、单选题
511.中证1000股指期权的交易场所和交割方式分别为（）。
A.场内交易，实物交割
B.场内交易，现金交割
C.场外交易，实物交割
D.场外交易，现金交割
512.以下哪项不是期权市场的价格限制制度？（）
A.熔断制度
B.涨跌停板制度
C.价格保护带制度
D.最小变动价位制度
513.在金融期权交易中，（）需要缴纳保证金。
A.期权买方
B.期权卖方
C.期权买卖双方
D.期权交易各方均无需缴纳保证金
514.投资者认为未来某股票价格将下跌，但并不持有该股票。那么以下恰当的交易策略为（）。
A.买入看涨期权
B.卖出看涨期权
C.卖出看跌期权
D.备兑开仓
515.某投资者手中持有的期权现在是一份虚值期权，则下列表述正确的是（）。
A.如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的物的市场价格高于执行价格
B.如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的物的市场价格低于执行价格
C.如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的物的市场价格等于执行价格
D.如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的物的市场价格低于执行价格
516.沪深300股指期权与沪深300股指期货，上证50股指期权与上证50股指期货，中证1000股指期权与中证1000股指期货合约乘数之比分别为（）。
A.1：2、1：2和1：3
B.1：2、1：1和1：2
C.1：3、1：3和1：2
D.1：1、1：1和1：2
517.深度虚值看涨期权临近到期时，Gamma向（）逼近。
A.0
B.0.5
C.1
D.正无穷
518.利用平值看跌期权和对应标的股指期货组成风险中性组合，则初始套保比率（hedgeratio）最接近（）。
A.0.5
B.1
C.2
D.10
519.假设价格随机变化，不考虑利率因素和分红因素，期权的（）可以近似认为约等于期权到期是实值期权的概率。
A.Delta
B.Gamma
C.Vega
D.Vanna
520.以下哪些因素会影响期权价格？（）
A.资产价格、到期时间、波动率、无风险利率和执行价格
B.资产价格、到期时间、波动率、无风险利率
C.资产价格、到期时间、波动率
D.资产价格、到期时间
521.1973年4月，（）成立，推出了以股票为标的的期权产品，标志着现代意义的期权市场——交易所市场的诞生。
A.芝加哥期权交易所（CBOE）
B.芝加哥商品交易所（CBOT）
C.芝加哥商业交易所（CME）
D.伦敦期权市场（LTOM）
522.2006年8月，芝加哥商业交易所（CME）推出了人民币期货与期权产品，为市场提供了规避人民币汇率波动风险的工具。人民币期权是基于人民币期货的（）期权。
A.欧式
B.美式
C.亚式
D.百慕大式
523.以下不可以用于对冲标普500指数成分股风险的是（）。
A.VIX期权
B.SPY期权
C.SPX期权
D.SPX期货
524.下列关于欧式期权和美式期权的说法，正确的是（）。